Sergio Caballero ha sido elegido como Entrenador de Porteros del prestigioso equipo de Arabia Saudí  de 1ª División Al Shabab FC @alshababsaudifc en su estancia en Marbella. Los saudíes cuentan en sus filas con viejos conocidos del fútbol español como Grzegorz Krychowiak, Alfred N’Diaye o Éver Banega.